Distribuição estacionária e comportamento extremal de um processo RARMAXp

Em Ferreira e Canto e Castro \cite{lccmf2}, faz-se o estudo de certo tipo de processos markovianos max-autorregressivos, denominados ARMAX$_p$, onde cada observação é o máximo entre uma potência de expoente $c$ da observação anterior (com $c\in(0,1)$) e uma inovação, independente do processo até ess...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Ferreira, Marta Susana (author)
Other Authors: Castro, Luisa Canto e (author)
Format: conferencePaper
Language:por
Published: 2008
Subjects:
Estacionaridade
Estatística de extremos
Índice de cauda
Índice extremal
Coeficiente de dependência assintótica na cauda
Stationarity
Statistic of extremes
Tail index
Extremal index
Coefficient of tail dependence
Online Access:http://hdl.handle.net/1822/11086
Country:Portugal
Oai:oai:repositorium.sdum.uminho.pt:1822/11086

Internet

http://hdl.handle.net/1822/11086

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