Distribuição estacionária e comportamento extremal de um processo RARMAXp
Em Ferreira e Canto e Castro \cite{lccmf2}, faz-se o estudo de certo tipo de processos markovianos max-autorregressivos, denominados ARMAX$_p$, onde cada observação é o máximo entre uma potência de expoente $c$ da observação anterior (com $c\in(0,1)$) e uma inovação, independente do processo até ess...
| Autor principal: | |
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| Outros Autores: | |
| Formato: | conferencePaper |
| Idioma: | por |
| Publicado em: |
2008
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| Assuntos: | |
| Texto completo: | http://hdl.handle.net/1822/11086 |
| País: | Portugal |
| Oai: | oai:repositorium.sdum.uminho.pt:1822/11086 |