Anuidades variáveis com garantias : cálculo do prémio e hedging dos riscos

Mestrado em Ciências Actuariais

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Barbuto, Pedro Marzagão (author)
Formato: masterThesis
Idioma:por
Publicado em: 2015
Assuntos:
Garantias Financeiras
Delta Hedging
Simulação de Monte Carlo
Modelo de Black-Scholes
Opções Financeiras
Financial Guarantees
Monte Carlo Simulation
Black-Scholes Model
Financial Options
Texto completo:http://hdl.handle.net/10400.5/10384
País:Portugal
Oai:oai:www.repository.utl.pt:10400.5/10384

Texto Completo

http://hdl.handle.net/10400.5/10384

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