Anuidades variáveis com garantias : cálculo do prémio e hedging dos riscos

Mestrado em Ciências Actuariais

Bibliographic Details
Main Author: Barbuto, Pedro Marzagão (author)
Format: masterThesis
Language:por
Published: 2015
Subjects:
Garantias Financeiras
Delta Hedging
Simulação de Monte Carlo
Modelo de Black-Scholes
Opções Financeiras
Financial Guarantees
Monte Carlo Simulation
Black-Scholes Model
Financial Options
Online Access:http://hdl.handle.net/10400.5/10384
Country:Portugal
Oai:oai:www.repository.utl.pt:10400.5/10384

Internet

http://hdl.handle.net/10400.5/10384

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