Modelo de cinco fatores Fama-French: teste no mercado brasileiro
Este trabalho aplicou o modelo de cinco fatores de Fama e Frech (2015), com adaptações as características locais do mercado acionário brasileiro, para analisar a relevância de cada fator e seu poder explicativo para o retorno das ações para uma amostra de 128 ações pelo período de 17 anos. O modelo...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | masterThesis |
| Language: | por |
| Published: |
2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/10438/27937 |
| Country: | Brazil |
| Oai: | oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/27937 |