Modelo de cinco fatores Fama-French: teste no mercado brasileiro
Este trabalho aplicou o modelo de cinco fatores de Fama e Frech (2015), com adaptações as características locais do mercado acionário brasileiro, para analisar a relevância de cada fator e seu poder explicativo para o retorno das ações para uma amostra de 128 ações pelo período de 17 anos. O modelo...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | masterThesis |
| Idioma: | por |
| Publicado em: |
2019
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| Assuntos: | |
| Texto completo: | https://hdl.handle.net/10438/27937 |
| País: | Brasil |
| Oai: | oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/27937 |