Pairs trading : refinar a estratégia
No presente trabalho é aplicada a estratégia de arbitragem pairs trading para o período compreendido entre janeiro de 2008 e dezembro de 2017, utilizando o conjunto de ações do índice S&P 500. A estratégia apresentou um retorno semestral médio de 6,69% e um retorno total de 133,83%. A estratégia...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | masterThesis |
| Idioma: | por |
| Publicado em: |
2019
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| Assuntos: | |
| Texto completo: | http://hdl.handle.net/10400.14/28557 |
| País: | Portugal |
| Oai: | oai:repositorio.ucp.pt:10400.14/28557 |