How does a Credit Default Swap Spread volatility impact the Z-Score Models? A case study approach on Eurostoxx50

Mestrado em Análise Financeira

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Barreto, Francisco Soeiro da Cunha (author)
Formato: masterThesis
Idioma:eng
Publicado em: 2019
Assuntos:
CDS Spread
Z-Score
Eurostoxx50
Probabilidade falência
Volatilidade CDS
Health Score
Rating
Default probability
CDS volatility
Texto completo:http://hdl.handle.net/10400.21/10818
País:Portugal
Oai:oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/10818

Texto Completo

http://hdl.handle.net/10400.21/10818

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