Three essays on the valuation of American-style options
Esta tese aborda a avaliac¸ ˜ao de opc¸ ˜oes de estilo Americano, com e sem barreira, em tr ˆes artigos distintos: A. Pricing and Static Hedging of American-style Options under the Jump to Default Extended CEV Model Este artigo avalia (e faz o hedging) de opc¸ ˜oes de estilo Americano atrav´es do st...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | doctoralThesis |
| Idioma: | eng |
| Publicado em: |
2014
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| Assuntos: | |
| Texto completo: | http://hdl.handle.net/10071/6581 |
| País: | Portugal |
| Oai: | oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/6581 |