Modelação da volatilidade das criptomoedas “dominantes” no mercado

Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão

Bibliographic Details
Main Author: Santos, Marisa Coelho (author)
Format: masterThesis
Language:por
Published: 2020
Subjects:
Criptomoedas
volatilidade
GARCH
autocorrelação
efeitos ARCH
ativo financeiro
Cryptocurrencies
volatility
autocorrelation
ARCH effects
financial asset
Online Access:http://hdl.handle.net/10400.5/19862
Country:Portugal
Oai:oai:www.repository.utl.pt:10400.5/19862

Internet

http://hdl.handle.net/10400.5/19862

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