Modelação da volatilidade das criptomoedas “dominantes” no mercado

Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Santos, Marisa Coelho (author)
Formato: masterThesis
Idioma:por
Publicado em: 2020
Assuntos:
Criptomoedas
volatilidade
GARCH
autocorrelação
efeitos ARCH
ativo financeiro
Cryptocurrencies
volatility
autocorrelation
ARCH effects
financial asset
Texto completo:http://hdl.handle.net/10400.5/19862
País:Portugal
Oai:oai:www.repository.utl.pt:10400.5/19862

Texto Completo

http://hdl.handle.net/10400.5/19862

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