Testes de especificação para modelos fracionários para perdas dado o incumprimento

Mestrado em Matemática Financeira

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Maurício, Marisa Coutinho (author)
Formato: masterThesis
Idioma:por
Publicado em: 2014
Assuntos:
Risco de crédito
Acordo Basileia II
Testes de especificação
Modelos de regressão
LGD
Credit risk
Basel II Accord
specification tests
regression models
Texto completo:http://hdl.handle.net/10400.5/7535
País:Portugal
Oai:oai:www.repository.utl.pt:10400.5/7535

Texto Completo

http://hdl.handle.net/10400.5/7535

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