Can reversal be explained by post-earnings announcement drift or momentum?

A presente dissertação estuda a relação entre anomalias de curto prazo, momentum e post-earnings announcement drift (PEAD), e reversal (estratégia de longo prazo). Há teorias que fundamentam que a hipótese da sub-reacção (momentum e PEAD) é causada pela dificuldade que os investidores têm em interpr...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Correia, Ricardo Noutel de Matos (author)
Format: masterThesis
Language:eng
Published: 2014
Subjects:
Information
Reversal
Momentum
Post-earnings announcement drift
Finanças
Online Access:http://hdl.handle.net/10071/6393
Country:Portugal
Oai:oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/6393

Internet

http://hdl.handle.net/10071/6393

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