Can reversal be explained by post-earnings announcement drift or momentum?
A presente dissertação estuda a relação entre anomalias de curto prazo, momentum e post-earnings announcement drift (PEAD), e reversal (estratégia de longo prazo). Há teorias que fundamentam que a hipótese da sub-reacção (momentum e PEAD) é causada pela dificuldade que os investidores têm em interpr...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | masterThesis |
| Idioma: | eng |
| Publicado em: |
2014
|
| Assuntos: | |
| Texto completo: | http://hdl.handle.net/10071/6393 |
| País: | Portugal |
| Oai: | oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/6393 |