Predictability of aggregate returns on commodity futures in the frequency domain

O objetivo deste estudo é averiguar se a previsão out-of-sample do retorno do portfólio composto por 27 futuros de commodities, construído por Asness et al. (2013), pode ser aperfeiçoada usando técnicas de previsão no domínio da frequência. Além das variáveis preditivas propostas por Lutzenberger (2...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Oliveira, Cláudia da Silva (author)
Format: masterThesis
Language:eng
Published: 2019
Subjects:
Previsão
Retorno de ativos
Commodities
Domínio da frequência
Wavelet
Predictability
Asset returns
Frequency domain
Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão
Online Access:http://hdl.handle.net/10400.14/28790
Country:Portugal
Oai:oai:repositorio.ucp.pt:10400.14/28790

Internet

http://hdl.handle.net/10400.14/28790

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