Predictability of aggregate returns on commodity futures in the frequency domain
O objetivo deste estudo é averiguar se a previsão out-of-sample do retorno do portfólio composto por 27 futuros de commodities, construído por Asness et al. (2013), pode ser aperfeiçoada usando técnicas de previsão no domínio da frequência. Além das variáveis preditivas propostas por Lutzenberger (2...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | masterThesis |
| Idioma: | eng |
| Publicado em: |
2019
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| Assuntos: | |
| Texto completo: | http://hdl.handle.net/10400.14/28790 |
| País: | Portugal |
| Oai: | oai:repositorio.ucp.pt:10400.14/28790 |