A volatilidade do índice PSI20 e a informação das acções individuais
Neste estudo, investiga-se de que forma a informação adicional contida em cada acção individual pode contribuir para explicar a volatilidade do índice de acções. Usando uma metodologia GARCH, concluo que para o caso português, as acções individuais têm informação adicional para a estimação do proces...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | masterThesis |
| Idioma: | por |
| Publicado em: |
2013
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| Assuntos: | |
| Texto completo: | http://hdl.handle.net/10071/4385 |
| País: | Portugal |
| Oai: | oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/4385 |