Credit Scoring e a previsão de falências no contexto de Basileia II

A dissertação estuda metodologias de estimação do Credit Scoring e Previsão de Falências e a sua aplicação às directivas de Basileia II no que respeita ao risco de crédito. Neste contexto desenvolveu-se e validou-se um modelo preditivo para o cálculo do PD (Probability of Default), uma das component...

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Detalhes bibliográficos
Autor principal: Romão, Fernanda Maria Esteves (author)
Formato: masterThesis
Idioma:por
Publicado em: 2011
Assuntos:
Sistemas de Apoio à Decisão
Credit Scoring
Previsão de Falências
Risco de Crédito
Modelos Previsionais
Basileia II
Decision Support Systems
Probability of Default
Credit Risk
Predictive Models
Basel II
Texto completo:http://hdl.handle.net/10071/2877
País:Portugal
Oai:oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/2877

Texto Completo

http://hdl.handle.net/10071/2877

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