Realized volatility: assessing the predictive performance of parametric volatility models

A presente dissertação pretende efectuar uma avaliação da capacidade predictiva de vários modelos GARCH, nomeadamente os modelos GARCH, EGARCH e GJR-GARCH, comparando as suas previsões com duas medidas para a volatilidade. Os resultados são obtidos após um enquadramento teórico da volatilidade reali...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Serrasqueiro, Pedro (author)
Format: masterThesis
Language:eng
Published: 2013
Subjects:
Volatilidade Realizada (RV)
Dados de alta-frequência
Modelos GARCH
Volatilidade assimétrica
Realized Volatility (RV)
High frequency data
GARCH models
Asymmetric volatility
Online Access:http://hdl.handle.net/10071/4331
Country:Portugal
Oai:oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/4331

Internet

http://hdl.handle.net/10071/4331

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