The efficiency in Markowitz, minimum-variance and naïve portfolios applied to smi

Mestrado em Finanças

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Fernandes, Cristiano Mateus Cunha (author)
Formato: masterThesis
Idioma:eng
Publicado em: 2015
Assuntos:
Teoria Carteira Markowitz
Carteira Naïve
Carteira de Mínima Variância
Índice Sharpe
Markowitz Portfolio Theory
Naïve Portfolio
Minimum-Variance Portfolio
Sharpe Index
Texto completo:http://hdl.handle.net/10400.5/8199
País:Portugal
Oai:oai:www.repository.utl.pt:10400.5/8199

Texto Completo

http://hdl.handle.net/10400.5/8199

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