Assimetria na volatilidade dos principais índices bolsistas de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha : um estudo comparativo

Mestrado em Controlo de Gestão e dos Negócios

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Jerónimo, Sofia Ramos (author)
Formato: masterThesis
Idioma:por
Publicado em: 2015
Assuntos:
Volatilidade
Assimetria
Modelos de tipo ARCH
Modelo econométrico EGARCH
“Boas e más notícias”,"
Rendibilidade dos índices
Volatility
Asymmetry
ARCH type models
GARCH econometric model
"Good and bad news"
Returns on indexes
Texto completo:http://hdl.handle.net/10400.21/4615
País:Portugal
Oai:oai:repositorio.ipl.pt:10400.21/4615

Texto Completo

http://hdl.handle.net/10400.21/4615

Registos relacionados