Pairs Trading : aplicação da distância mínima

Neste trabalho analisamos uma estratégia de arbitragem estatística conhecida como Pairs Trading, em que fazemos inicialmente um enquadramento teórico e uma revisão das principais estratégias e metodologias desenvolvidas. De seguida, replicamos a estratégia utilizada em Gatev, et al. (2006), com algu...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Figueiredo, Luís Filipe Carreira de Campos (author)
Format: masterThesis
Language:por
Published: 2017
Subjects:
Pairs Trading
Distância mínima
Restrições de liquidez
Minimum distance
Liquidity restrictions
Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão
Online Access:http://hdl.handle.net/10400.14/23651
Country:Portugal
Oai:oai:repositorio.ucp.pt:10400.14/23651

Internet

http://hdl.handle.net/10400.14/23651

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