Assessing monetary policy in the euro area: a factor-augmented VAR approach

Mestrado em Economia Monetária e Financeira

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Soares, Rita Isabel Prior (author)
Formato: masterThesis
Idioma:por
Publicado em: 2017
Assuntos:
Factor models
European Monetary Union
Monetary policy shock
Vector autoregressions
Factor-augmented vector autoregressions
Impulse-response functions
Modelos factoriais
União Monetária Europeia
Choque de política monetária
Vectores autoregressivos
Vectores autoregressivos aumentados de factores
Funções de resposta a impulso
Texto completo:http://hdl.handle.net/10400.5/13403
País:Portugal
Oai:oai:www.repository.utl.pt:10400.5/13403

Texto Completo

http://hdl.handle.net/10400.5/13403

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