Modelização da volatilidade do índice BVL-30

Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão

Detalhes bibliográficos
Autor principal:	Leitão, Maria Teresa Catarino Gasalho (author)
Formato:	masterThesis
Idioma:	por
Publicado em:	2022
Assuntos:	volatilidade não-lineariedade modelos de heterocedasticidade condicionada modelos de volatilidade estocástica memória longa volatility non-linearity conditional heteroscedasticity models stochastic volatility models long memory
Texto completo:	http://hdl.handle.net/10400.5/25315
País:	Portugal
Oai:	oai:www.repository.utl.pt:10400.5/25315

http://hdl.handle.net/10400.5/25315

Registos relacionados