Integro-differential equations for option pricing in exponential Lévy models

Mestrado em Matemática Financeira

Bibliographic Details
Main Author: Cruz, José Manuel Teixeira Santos (author)
Format: masterThesis
Language:eng
Published: 2014
Subjects:
Processos de Lévy
Fórmula de Feynman-Kac
Equação integro-diferencial parcial
Valorização de opções
Lévy Processes
Feynman-Kac formula
PIDEs
Option Pricing
Online Access:http://hdl.handle.net/10400.5/6358
Country:Portugal
Oai:oai:www.repository.utl.pt:10400.5/6358
Description
Summary:Mestrado em Matemática Financeira

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