Otimização de uma carteira internacional com base na semi-variância

Trabalho de projecto de mestrado, Matemática Aplicada à Economia e Gestão, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2019

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Valverde, Catarina Salomé Dias (author)
Formato: masterThesis
Idioma:por
Publicado em: 2019
Assuntos:
Carteira de Investimentos Internacional
Otimização de Carteiras
Semi-variância
Multiperíodo
Regras Lineares de Decisão
Trabalhos de projecto de mestrado - 2019
Departamento de Estatística e Investigação Operacional
Texto completo:http://hdl.handle.net/10451/40510
País:Portugal
Oai:oai:repositorio.ul.pt:10451/40510

Texto Completo

http://hdl.handle.net/10451/40510

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