Hidden Markov models for credit risk

Mestrado em Matemática Financeira

Detalhes bibliográficos
Autor principal:	Santos, Leonor Marques Pompeu dos (author)
Formato:	masterThesis
Idioma:	eng
Publicado em:	2016
Assuntos:	Modelos Ocultos de Markov Modelos Ocultos de Markov Poisson Risco de Crédito Modelos para o Risco de Crédito Máxima Verosimilhança Risco Modelação do Incumprimento Hidden Markov Models Poisson Hidden Markov Models Credit Risk Credit Risk Models Maximum Likelihood Risk State Default Modeling
Texto completo:	http://hdl.handle.net/10400.5/11061
País:	Portugal
Oai:	oai:www.repository.utl.pt:10400.5/11061

Descrição
Resumo:	Mestrado em Matemática Financeira

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