Modeling volatility: an assessment of the value at risk approach
Value at Risk (VaR) tornou-se uma das mais populares técnicas de medição e controlo de risco, nomeadamente risco de mercado. Esta medida diz-nos qual a perda máxima esperada de um activo ou portfólio para um determinado período de tempo dado um certo intervalo de confiança. Nesta tese, pretende-se v...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | masterThesis |
| Idioma: | eng |
| Publicado em: |
2013
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| Assuntos: | |
| Texto completo: | http://hdl.handle.net/10071/5168 |
| País: | Portugal |
| Oai: | oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/5168 |