Fatores subjetivos/comportamentais que influenciam o PSI 20 e o IBEX 35

O estudo propõe-se analisar se a volatilidade do PSI 20 e do IBEX 35 são afetados pelo sentimento do investidor e pelos impactos das notícias positivas ou negativas do mercado, com o recurso a dados de séries temporais com frequência mensal de janeiro de 1988 a maio de 2019. Consideramos ainda que a...

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Bibliographic Details
Main Author: Costa, Stefan Abrantes da (author)
Format: masterThesis
Language:por
Published: 2020
Subjects:
Sentimento do consumidor
TGARCH
Volatilidade
Efeito assimétrico
Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão
Online Access:http://hdl.handle.net/10400.19/6246
Country:Portugal
Oai:oai:repositorio.ipv.pt:10400.19/6246

Internet

http://hdl.handle.net/10400.19/6246

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