The convolution method for pricing american options under Lévy processes
Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2014
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | masterThesis |
| Idioma: | eng |
| Publicado em: |
2015
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| Assuntos: | |
| Texto completo: | http://hdl.handle.net/10451/16032 |
| País: | Portugal |
| Oai: | oai:repositorio.ul.pt:10451/16032 |