International equity risk premium predictability in the frequency domain

Nesta dissertação, estendemos o método SOPWAV de Faria e Verona (2018), que foi desenvolvido para prever o retorno das ações no mercado dos Estados Unidos da América, para mercados internacionais. O SOPWAV é baseado no método sum of the parts (SOP) proposto por Ferreira e Santa Clara (2011), que dec...

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Detalhes bibliográficos
Autor principal: Mariz, Fernando Miguel Xavier (author)
Formato: masterThesis
Idioma:eng
Publicado em: 2019
Assuntos:
Previsão do retorno das ações
Mercados internacionais
SOPWAV
Domínio da frequência
Stock return predictability
International stock markets
Frequency domain
Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão
Texto completo:http://hdl.handle.net/10400.14/27619
País:Portugal
Oai:oai:repositorio.ucp.pt:10400.14/27619

Texto Completo

http://hdl.handle.net/10400.14/27619

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