Forecasting FTSE-100 volatility using HAR-type models

Dissertação de mestrado em Finance

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Freitas, Gustavo de Mendonça (author)
Formato: masterThesis
Idioma:eng
Publicado em: 2020
Assuntos:
HAR-Type models
Jump
Realized volatility
Semivariance
Volatility forecasting
Modelos HAR
Projeção de volatilidade
Semivariância
Volatilidade realizada
Ciências Sociais::Economia e Gestão
Texto completo:http://hdl.handle.net/1822/69474
País:Portugal
Oai:oai:repositorium.sdum.uminho.pt:1822/69474
Descrição
Resumo:Dissertação de mestrado em Finance

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