Forecasting FTSE-100 volatility using HAR-type models

Dissertação de mestrado em Finance

Bibliographic Details
Main Author: Freitas, Gustavo de Mendonça (author)
Format: masterThesis
Language:eng
Published: 2020
Subjects:
HAR-Type models
Jump
Realized volatility
Semivariance
Volatility forecasting
Modelos HAR
Projeção de volatilidade
Semivariância
Volatilidade realizada
Ciências Sociais::Economia e Gestão
Online Access:http://hdl.handle.net/1822/69474
Country:Portugal
Oai:oai:repositorium.sdum.uminho.pt:1822/69474
Description
Summary:Dissertação de mestrado em Finance

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