Forecasting volatility using ARCH-type models with realized volatility

Dissertação de mestrado em Finance

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Silva, Francisco Almeida e (author)
Formato: masterThesis
Idioma:eng
Publicado em: 2020
Assuntos:
Forecasting volatility
GARCH models
MCS
Realized volatility
Modelos GARCH
Previsão de volatilidade
Volatilidade realizada
Ciências Sociais::Economia e Gestão
Texto completo:http://hdl.handle.net/1822/69481
País:Portugal
Oai:oai:repositorium.sdum.uminho.pt:1822/69481

Texto Completo

http://hdl.handle.net/1822/69481

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