Modelização paramétrica da superfície de volatilidade implícita

Este trabalho procura assim encontrar uma representação paramétrica que permita estimar teoricamente a superfície de volatilidade implícita e que calibre de forma eficiente e eficaz os dados de mercado. Vários modelos com diferentes parâmetros e especificações foram considerados na análise procurand...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Andrada, João Luís Gomes Ferreira Campos (author)
Format: masterThesis
Language:por
Published: 2019
Subjects:
Modelo de Black-Scholes
Modelos paramétricos
Volatilidade
Options
Volatility
Volatility surface
Implied Volatility
Online Access:http://hdl.handle.net/10071/17859
Country:Portugal
Oai:oai:repositorio.iscte-iul.pt:10071/17859

Internet

http://hdl.handle.net/10071/17859

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