Comparação de métodos de value-at-risk para medição do risco em rendibilidades de taxas de câmbio

Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2015

Bibliographic Details
Main Author: Ferreira, Ana Filipa de Carvalho (author)
Format: masterThesis
Language:por
Published: 2015
Subjects:
Taxa de câmbio EUR/USD
VaR
GARCH
EGARCH
RiskMetrics
Volatilidade
Backtesting
Teses de mestrado - 2015
Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Matemáticas
Online Access:http://hdl.handle.net/10451/20565
Country:Portugal
Oai:oai:repositorio.ul.pt:10451/20565

Internet

http://hdl.handle.net/10451/20565

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