Option pricing in exponential Lévy models with transaction costs

Doutoramento em Matemática Aplicada à Economia e Gestão

Detalhes bibliográficos
Autor principal: Cantarutti, Nicola (author)
Formato: doctoralThesis
Idioma:eng
Publicado em: 2021
Assuntos:
option pricing
Lévy processes
transaction costs
Markov chain approximation
singular control
preços de opções
processos de Lévy
custos de transação
aproximação da cadeia de Markov
controlo singular
Texto completo:http://hdl.handle.net/10400.5/20786
País:Portugal
Oai:oai:www.repository.utl.pt:10400.5/20786
Descrição
Resumo:Doutoramento em Matemática Aplicada à Economia e Gestão

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