Uma aplicação dos modelos ARMA-GARCH às taxas de rendibilidade do índice PSI-20
O objectivo deste trabalho é modelar a volatilidade do índice PSI-20, compreender como se comporta, à custa da sua informação registada entre 31 de Dezembro de 1992 e 28 de Abril de 2000, e analisar os efeitos de calendário que de certa forma o influenciam. Esta modelação será realizada recorrendo a...
| Main Author: | |
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| Format: | article |
| Language: | eng |
| Published: |
2008
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10174/1247 |
| Country: | Portugal |
| Oai: | oai:dspace.uevora.pt:10174/1247 |