Uma aplicação dos modelos ARMA-GARCH às taxas de rendibilidade do índice PSI-20
O objectivo deste trabalho é modelar a volatilidade do índice PSI-20, compreender como se comporta, à custa da sua informação registada entre 31 de Dezembro de 1992 e 28 de Abril de 2000, e analisar os efeitos de calendário que de certa forma o influenciam. Esta modelação será realizada recorrendo a...
| Autor principal: | |
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| Formato: | article |
| Idioma: | eng |
| Publicado em: |
2008
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| Assuntos: | |
| Texto completo: | http://hdl.handle.net/10174/1247 |
| País: | Portugal |
| Oai: | oai:dspace.uevora.pt:10174/1247 |