Análise da volatilidade do índice PSI-20: Uma aplicação dos modelos ARMA

O objectivo deste trabalho é modelar a volatilidade do índice PSI-20, compreender como se comporta, à custa da sua informação registada entre 31 de Dezembro de 1992 e 28 de Abril de 2000, e analisar os efeitos de calendário que de certa forma o influenciam. Esta modelação será realizada recorrendo a...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Afonso, Anabela (author)
Format: lecture
Language:eng
Published: 2008
Subjects:
mercado accionista
volatilidade
heterocedasticidade condicional
modelos ARMA
modelos GARCH
modelo de Black-Scholes
Online Access:http://hdl.handle.net/10174/1170
Country:Portugal
Oai:oai:dspace.uevora.pt:10174/1170

Internet

http://hdl.handle.net/10174/1170

Similar Items