Reversão à média nos mercados bolsistas internacionais: Da crise das empresas tecnológicas à crise financeira global
Neste estudo é analisado o processo de reversão à média nosmercados bolsistas internacionais. Recorrendo às propostas de Wright (2000) e de Belaire-Franch e Opong (2005), aplicadas a um conjunto composto por doze mercados, representativos de mais de 62% da capitalização bolsista mundial, no período...
| Autor principal: | |
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| Outros Autores: | |
| Formato: | article |
| Idioma: | por |
| Publicado em: |
2016
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| Assuntos: | |
| Texto completo: | http://hdl.handle.net/10314/3163 |
| País: | Portugal |
| Oai: | oai:bdigital.ipg.pt:10314/3163 |
| Resumo: | Neste estudo é analisado o processo de reversão à média nosmercados bolsistas internacionais. Recorrendo às propostas de Wright (2000) e de Belaire-Franch e Opong (2005), aplicadas a um conjunto composto por doze mercados, representativos de mais de 62% da capitalização bolsista mundial, no período compreendido entre 4/01/1999 e 3720/06/2011, foi identificada uma clara evidência de reversão à média em todos os mercados bolsistas e em todos os períodos amostrais considerados na análise. Os resultados obtidos têm grande interesse para investidores e para gestores de carteiras na definição de estratégias de afetação de recursos de investimento. |
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