Pricing american-style options under the Heston model using the Cos approximation

Tese de mestrado em Matemática Financeira, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2020

Bibliographic Details
Main Author: Piedade, Miguel Ângelo Vieira da (author)
Format: masterThesis
Language:eng
Published: 2021
Subjects:
Exercício antecipado
Séries de cossenos de Fourier
Transformada rápida de Fourier
Processos de Lévy
Modelo de Heston
Teses de mestrado - 2020
Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Matemáticas
Online Access:http://hdl.handle.net/10451/48095
Country:Portugal
Oai:oai:repositorio.ul.pt:10451/48095

Internet

http://hdl.handle.net/10451/48095

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