Publicação Didática no âmbito da disciplina de ANÁLISE DE CARTEIRAS

Um gestor de carteiras é um indivíduo, ou uma empresa, que gere uma carteira de investimentos (ou um fundo de investimentos) que pertence a um cliente. O gestor pode ser um empregado do cliente ou ser uma organização independente que foi contratada pelo cliente. As suas funções são: 1 - Constituição...

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Detalhes bibliográficos
Autor principal: Vieira, Isabel (author)
Formato: other
Idioma:por
Publicado em: 2012
Assuntos:
Texto completo:http://hdl.handle.net/10174/6265
País:Portugal
Oai:oai:dspace.uevora.pt:10174/6265
Descrição
Resumo:Um gestor de carteiras é um indivíduo, ou uma empresa, que gere uma carteira de investimentos (ou um fundo de investimentos) que pertence a um cliente. O gestor pode ser um empregado do cliente ou ser uma organização independente que foi contratada pelo cliente. As suas funções são: 1 - Constituição e análise da carteira - com base na função de utilidade do cliente é estruturada uma carteira óptima e depois analisa-se o rendimento esperado e o risco; 2 - Ajustamento da carteira - selecção de activos a comprar e a vender à medida que as circunstâncias mudam; 3 - Avaliação do desempenho da carteira - medida do desempenho da carteira, identificação das razões do desempenho e comparação deste com o de uma carteira padrão. Vamos examinar em primeiro lugar as funções de constituição e ajustamento. A função de medida de desempenho, que muitas vezes é desempenhada por uma organização independente do gestor de carteira é analisada posteriormente.