Exploring the effects of ECBs unconventional monetary policy announcements on European stock markets

This paper conducts an event-study analysis to investigate the relationship between unconventional monetary policy announcements by the ECB and corresponding stock returns in the EMU, furthermore, it also postulates a second hypothesis to ascertain whether this relationship differs for firms listed...

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Detalhes bibliográficos
Autor principal: Datta, Arya (author)
Formato: masterThesis
Idioma:eng
Publicado em: 2020
Assuntos:
Event-study
Unconventional monetary policy
Average abnormal returns
Cumulative average abnormal return
Wilcoxon
GRANK
Non-parametric test
Estudo de evento
Política monetária não convencional
Retornos anormais médios
Retorno anormal médio cumulativo
Financiamento
Método de pagamento
Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão
Texto completo:http://hdl.handle.net/10400.14/29823
País:Portugal
Oai:oai:repositorio.ucp.pt:10400.14/29823

Texto Completo

http://hdl.handle.net/10400.14/29823

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