Previsão de retornos de ações dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços, por meio de rna e modelos arima-garch

O objetivo deste trabalho é realizar previsões de séries de retornos de ações de empresas dos setores financeiro, de alimentos, industrial e de serviços, utilizando redes neurais artificiais (RNA) do tipo feedforward treinadas com algoritmo de Levenberg-Marquardt e modelos Arima-Garch. Selecionaram-...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Oliveira,Mauri Aparecido De (author)
Other Authors: Montini,Alessandra De Ávila (author), Bergmann,Daniel Reed (author)
Format: article
Language:por
Published: 2008
Subjects:
Séries temporais
Previsão
Algoritmo de Levenberg-Marquardt
Redes neurais
Arima-Garch
Online Access:http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-69712008000100007
Country:Brazil
Oai:oai:scielo:S1678-69712008000100007

Internet

http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-69712008000100007

Similar Items