Portfolio optimization: Risk metric with increased objective space

Markowitz's efficient EV portfolio model, given a minimum required return, minimizes the portfolio variance, a central trend risk metric calculated by the statistical method of data concentration, and thus uses a literal formula allowing the optimization solution by a quadratic algorithm, requi...

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Detalhes bibliográficos
Autor principal: Mendes, Marcos Huber (author)
Outros Autores: Souza, Reinaldo Castro (author), Sanfins, Marco Aurélio (author)
Formato: article
Idioma:por
Publicado em: 2021
Assuntos:
Métrica de riesgo
Mayor espacio objetivo
Métrica estadística eficiente
Nuevas métricas para la eficiencia de lo portfolio
Optimización de portfolio.
Métrica do risco
Espaço objetivo aumentado
Métrica estatística eficiente
Novas métricas para eficiência do portfólio
Otimização de portfólio.
Risk metric
Increased objective space
Efficient statistical metric
New metrics for portfolio efficiency
Portfolio optimization.
Texto completo:https://doi.org/10.33448/rsd-v10i5.15189
País:Brasil
Oai:oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/15189

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https://doi.org/10.33448/rsd-v10i5.15189

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