Teste do CAPM condicional dos retornos de carteiras dos mercados brasileiro, argentino e chileno, comparando-os com o mercado norte-americano

Nas últimas décadas, o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) tem despertado grande interesse por parte da comunidade científica. Apesar das críticas, o aprimoramento do CAPM estático deu origem a novos modelos dinâmicos que trazem maior segurança para o investidor ao longo do ciclo de negócios....

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Bibliographic Details
Main Author: Tambosi Filho,Elmo (author)
Other Authors: Garcia,Fábio Gallo (author), Imoniana,Joshua Onome (author), Moreiras,Luiz Maurício Franco (author)
Format: article
Language:por
Published: 2010
Subjects:
CAPM condicional
mercados financeiros
carteiras
modelos dinâmicos e estáticos
investimentos
Online Access:http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75902010000100006
Country:Brazil
Oai:oai:scielo:S0034-75902010000100006

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