Estimativas de LGD em portfólios de crédito simulados: análises comparativas

Fundo Mackenzie de Pesquisa

Detalhes bibliográficos
Autor principal:	Rezende, Gustavo de Magalhães (author)
Formato:	masterThesis
Idioma:	por
Publicado em:	2016
Assuntos:	Basileia II risco de crédito LGD (Loss Given Default) simulação de Monte Carlo Basel II credit risk Monte Carlo simulation CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS
Texto completo:	http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/23367
País:	Brasil
Oai:	oai:dspace.mackenzie.br:10899/23367

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