Estimação de medidas de risco para portfólios de altas dimensões através de cópulas fatoriais
No mercado financeiro, estimar o risco de portfiólios de ações é decisivo, pois indica qual o potencial de perda de um investimento em determinado momento. Quando a quantidade de ações que compõem o portfiólio é muito grande, entretanto, a quantidade de modelos disponíveis para esta estimação fica m...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | masterThesis |
| Language: | eng |
| Published: |
2019
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10183/197098 |
| Country: | Brazil |
| Oai: | oai:www.lume.ufrgs.br:10183/197098 |