Ensaios em modelagem de dependência em séries financeiras multivariadas utilizando cópulas
O presente trabalho foi motivado pela forte demanda por modelos de dependência mais precisos e realistas para aplicações a dados financeiros multivariados. A recente crise financeira de 2007-2009 deixou claro quão importante é uma modelagem precisa da dependência para a avaliação correta do risco fi...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | doctoralThesis |
| Language: | por |
| Published: |
2015
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10183/115528 |
| Country: | Brazil |
| Oai: | oai:www.lume.ufrgs.br:10183/115528 |